Pretendido por Juventus, finalmente se decidió por el Mónaco. Keita Baldé se suma a las filas del equipo de Leonardo Jardim luego de que se llegara a un acuerdo con la Lazio, dueño del pase del jugador senegalés, poseedor del récord al goleador más joven en la historia de la Serie A, el cual le arrebató a Marco Di Vaio en 2013.
Su carrera comenzó en La Masía, campo de entrenamiento del Barcelona, y arribó a la Lazio en 2011. Su debut profesional fue en 2013, con 18 años, y pasó cuatro temporadas con la escuadra de Roma, de donde se despidió con una gran temporada en la que anotó 16 goles y realizó tres asistencias en 31 partidos. Con ocho goles en sus últimos cinco partidos, el delantero tiene un promedio de un gol cada 121 minutos.
Al respecto de su llegada al Mónaco, Baldé comentó: "Estoy muy orgulloso de unirme al Mónaco, un club con una gran historia. Estoy muy feliz de estar aquí y mirando hacia adelante para empezar a jugar. Muchos jugadores y amigos me hablaron sobre este club, el espíritu del grupo y el equipo. Cuando se te ofrece la oportunidad de venir aquí, aceptas en el momento. Este es el proyecto correcto para mí. Estoy muy feliz de unirme a un grupo muy fuerte, con grandes jugadores que han tenido una gran temporada el año pasado".
Por su parte, Vadim Vasilyev, vicepresidente del club, reconoció: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Keita Baldé al AS Mónaco. Él es un joven delantero que ya tiene más de 100 partidos en Serie A y además conoce la Champions League. Es un jugador de largo término que ya ha demostrado un montón de cualidades y en quien confiamos para seguir armando un equipo fuerte esta temporada".