El Sevilla entró en la competición de la Copa del Rey en la fase final, es decir, en la ronda de dieciseisavos de final junto al resto de equipos de Primera División.
El Sevilla fue cabeza de serie por su condición de equipo que participa en competiciones europeas en esta temporada (la próxima también será tras ganar la Europa League) por lo que en la primera eliminatoria solamente poda tocarle un conjunto de Segunda B o Tercera División, según se haya clasificado de las rondas anteriores.
En suerte, le tocó un conjunto que suena a histórico, como es la Unión Deportiva Logroñés, heredero del extinto Logroñes que tan buen papel hizo en los años 80 y 90 en Primera División. El Sevilla pasó con comodidad la eliminatoria ya que lo superó por 5 a 0 tras vencer en Las Gaunas 0 a 3 el 2 de diciembre de 2015 y por 2 a 0 en el Ramón Sánchez Pizjuán el 15 de diciembre de 2015.
El encuentro de ida trajo el debut de David Soria con el Sevilla como portero, habiendo participado en la Copa del Rey y en la Europa League. Unai Emery metió muchas novedades con el objetivo de rotar y meter en la dinámica a jugadores con menos minutos y así tenerlos preparados para envites más complicados. El Logroñés a pesar del 0 a 3 realizó un buen encuentro, pero los jugadores sevillistas demostraron por qué son de Primera División ya que tuvieron una eficacia muy alta y además aprovecharon muy bien las jugadas de estrategia, ya que así llegó el primer gol del partido por mediación de Coke tras el saque de esquina botado por Krohn-Dehli. El 0 a 2 fue del propio centrocampista danes cerrando la goleada Ciro Immobile.
El partido de vuelta traía pocos alicientes ya que la eliminatoria había quedado sentenciada en los primeros 90 minutos de la eliminatoria siendo un méro tramite solventado con un marcador favorable gracias a los goles de N'Zonzi y Coke.
En octavos trajo un siempre interesante derbi sevillano pero la realidad del marcador reflejó otra cosa, siendo la eliminatoria más facil para el conjunto sevillista si tenemos en cuenta el marcador global, 6 a 0 tras ganar 0 a 2 en el campo del eterno enemigo y un contundente 4 a 0 en el partido de vuelta disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
El choque de ida se disputó el 6 de enero de 2016, día de Reyes, y el equipo sevillista demostró quien es el Rey de Sevilla ya que gracias a los goles de Krohn-Dehli, el gran ausente de la final, y Krychowiak consiguió una cómoda ventaja antes de encarar la vuelta. El Sevilla dominó fácil el encuentro con un imperial Krohn-Dehli en el centro del campo y mereció la victoria.
La vuelta fue coser y cantar para el equipo sevillista como reflejó el marcador electrónico y los locales no dieron ninguna opción al Betis de soñar con la remontada ya que nada más iniciarse el partido, Reyes, rey de los derbis, zanjó cualquier posible ilusión bética por revertir la eliminatoria. Después los tantos de Ramí, Gameiro y Kakuta certificaron una nueva humillación.
En cuartos de final, el Sevilla se volvió a encontrar con otro conjunto de inferior categoría, la Unión Deportiva Mirandés que no lo puso nada fácil en el partido de ida, disputado en el estadio sevillista ya que vendió muy cara su derrota por 2 a 0, tantos de N'Zonzi y Vitolo a última hora. El conjunto de Segunda no se sintió inferior en ningún momento y buscó con intención la meta defendida por David Soria, pero si el Sevilla es de Primera División lo demosotró a la primera ocasión que tuvo, ya que en el minuto 20 se había adelantado, pero a pesar de eso el Mirandés seguía atacando, estrellando incluso un remate en el poste. La pegada sevillista decidió el encuentro.
En la vuelta, el Sevilla estaba avisado del peligro del Mirandés en su casa y salió concienciado de no dar ocasiones a que los roijllos soñaran con una hipotética remontada ya que en el minuto 8, Iborra metió el primero, cercionando las posibles opciones del Mirandés. Los goles de Juan Muñoz y Coke hicieron el resto para cerrar un 0 a 3.
En semifinales el Sevilla se enfrentó al Celta, que venía de dar la sorpresa y eliminar al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. El choque de ida, fue un duelo de poder a poder en el que los sevillistas estuvieron muy acertados de cara a gol y aprovecharon sus contragolpes de la mano de un sensacional Kevin Gameiro autor de un doblete. El primero de la noche lo puso Ramí y el último el danes Krohn-Dehli para cerrar un rotundo 4 a 0 que ponía la final muy cerca.
En la vuelta, el Celta de Vigo no dejó de creer en sus escasas opciones pero lo pelearon hasta el final que incluso soñaron con una posible remontada cuando se pusieron con 2 a 0 en el minuto 55 y verse con un penalti a favor 5 minutos más tarde, pero afortunadamente para Sergio Rico la pena máxima de Guidetti se estrelló en el poste. El golpe anímico para el Celta fue muy serio, y el Sevilla igualó el choque para pasar a la final por un global de 6 a 2.
