Caio Henrique debutó con el Atlético de Madrid B en 2016 y actualmente sigue entrenando en Porto Alegre, pero su futuro aún está por decidir. El 30 de mayo de 2020 desde Porto Alegre hicieron oficial que el Atlético de Madrid, haciendo uso de una cláusula vigente en su contrato, reclamaba el regreso del jugador a la plantilla colchonera. El lateral zurdo de 22 años, que estaba cedido en Porto Alegre hasta finales de año, volverá al Atlético de Madrid y, por tanto, el club brasileño se ahorrará pagar aproximadamente 300.000 euros por la cesión, ya que el jugador no acabará la temporada.

De momento, dadas las circunstancias, Caio Henrique sigue en Brasil entrenándose con Porto Alegre y aún no se ha incorporado al club rojiblanco. En el mercado de fichaje de cara a la temporada 2020/21 se prevé, según informa A Bola, que el Atlético de Madrid ya ha encontrado el próximo destino del brasileño, sería el club portugués Oporto. Añaden que Alex Telles, quien estuvo en el punto de mira del Atlético de Madrid hace un año, está a punto de irse al Paris Sant Germain de Thomas Tuchel por unos 25 millones de euros, lo que significaría su lugar lo ocuparía Caio Henrique. En el caso de que se realice el traspaso del brasileño al Oporto, el club Atlético de Madrid se pondría a buscar otro candidato para su puesto para así complementar la actuación de Renan Lodi en el terreno de juego, puesto que ahora mismo él es el único lateral izquierdo con el que cuenta el Cholo Simeone.

De momento lo único que se ha anunciado de manera oficial es la vuelta de Caio Henrique al club colchonero a través de las redes sociales del equipo Porto Alegre, quien en un comunicado ha querido agradecer “la dedicación y los servicios prestados durante el período en que usó la camiseta tricolor” de Caio Henrique durante su estancia en el club. El joven jugador también ha querido despedirse dando las gracias por la oportunidad que ha supuesto para él jugar en el Porto Alegre y, sobre todo, ha mencionado al presidente Romildo y a su entrenador Renato, y cómo no, también a los aficionados del club, quienes, según él mismo asegura: “me marcaron mucho, especialmente en mi debut que vencimos a Grenal. Espero que algún día pueda regresar”, ya que de manera emotiva afirma que “continuará, para siempre, en mi corazón”.