Paco Jémez vivió un año en la ciudad de México como entrenador del Cruz Azul, uno de los equipos más populares del país. Le costó acostumbrarse a la ciudad. Lo primero por la altura, 2.240 metros sobre el nivel del mar, suele ser difícil para quien no está acostumbrado y al canario los primeros días le fue difícil aclimatarse. A eso se le debe sumar la presión de los resultados con el club que hicieron que le costara conciliar el sueño.
En declaraciones para "The Coaches" Voice. Paco Jémez declaró: "En México pasan cosas que en España solo ves por televisión. Llevo desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero te puedo decir que México me ha dejado marcado."
Otra de las experiencias extremas que el ahora entrenador del Rayo Vallecano vivió en México, fue el terremoto del 19 de septiembre de 2017. El sismo destruyó miles de edificios y casas, aproximadamente 11.495 inmuebles y 30.000 personas afectadas; aproximadamente 370 ciudadanos desaparecidos. Jémez contó su experiencia así: "Estábamos en una concentración para un partido ante el América y tuvimos que salir toda la plantilla corriendo del hotel. En esos momentos no sabes lo que tienes que hacer porque no lo has vivido nunca. Realmente llegas a temer por tu vida."
En cuanto a la prensa mexicana, dijo: "Tal vez lo más complicado de manejar en mi etapa en México fue la prensa. Mucho más incisiva y mucho más hiriente que España. En los primeros momentos me calentaba mucho, pero lo hacía porque había preguntas que me parecían ofensivas. No solo para mí, también para el club y mis jugadores. Tuvimos algún encontronazo más, pero al final hasta disfrutaba en las ruedas de prensa. De hecho, hay periodistas mexicanos que me han mandado mensajes cuando he firmado por el Rayo para decirme que echan de menos esos momentos", finalizó.